הטמעת אסטרטגיות חדשות עבור ארגז הכלים OLPS

המפתחים שלנו פיתחו סוגים חדשים של אסטרטגיות לבחירת תיקי השקעות אונליין במימון חישובי. הסוג הראשון הוא שיטת “עקוב אחר ההיסטוריה המובילה” (FLH) המתוארת במאמר “אלגוריתמי למידה יעילים לשינוי סביבות” מאת E. Hazan ו-C. Seshadhri. ליבת האסטרטגיה היא בחירת פתרון אופטימלי בין כמה פתרונות שהוצעו על ידי מספר אלגוריתמים מומחים. כל אחד מהם משתמש באותה שיטת אופטימיזציה אבל כל מומחה עושה חישובים על סמך נתונים מתקופות שונות. בחירת המספר והסוג האופטימליים של מומחים מפורטים בתיאור האסטרטגיה. האסטרטגיה השנייה המיושמת היא הרכבי תיקי השקעות נמנעים (CAPE) המתוארת במאמר “למידה מקוונת של הרכבי תיקי השקעות נמנעים” מאת G. Uziel and R. El-Yaniv. באסטרטגיה זו, יחד עם אלגוריתמי מומחים קיימים, נוסף מומחה מלאכותי אחד. מומחה מלאכותי זה מאפשר לשמור על תיק השקעות קיים ללא שינוי ולהימנע מהוצאות על ביצוע פעולות, ולמקסם את הרווח במבט ארוך טווח. שתי האסטרטגיות מפותחות ב- Matlab. בנינו גם עטיפות המאפשרות להשתמש בהן בארגז הכלים של OLPS (http://olps.stevenhoi.org/).
!Our developers have developed new types of strategies for on-line portfolio selection in computational finance.